Studies
보안, CS, 개발 관련 공부 노트
01. 보안 개론
정보 보안의 3요소(CIA Triad), 보안 용어, 그리고 체계적인 보안 방어 접근법.
02. 위협 모델링
Alice, Bob, Eve 통신 모델과 능동적/수동적 공격, 위협 모델의 정량화.
03. 암호학 기초
케르크호프스 원리, 시저 암호와 치환 암호, 그리고 완벽한 보안 OTP.
04. 대칭키 암호
혼돈과 확산, 블록 암호(DES, AES)의 구조 및 운영 모드(ECB, CBC 등).
05. 정수론 (Number Theory)
공개키 암호를 위한 필수 수학: 모듈러 연산, 유클리드 호제법, 오일러의 정리.
TCP/IP Handshake 심층 분석
패킷 캡처를 통한 3-way handshake 과정 이해하기.
모던 웹 브라우저의 XSS 방어
CSP(Content Security Policy)를 이용한 안전한 웹 환경 구축.
투자과학이란 무엇인가
비교원칙·무차익원칙·위험회피·동역학, 그리고 가격결정/헤징/순수투자로 나뉘는 투자 문제 분류.
이자와 현재가치: 단리, 복리, 연속복리
복리의 기하급수적 성장, 연속복리의 극한, 할인계수를 이용한 현재가치 계산.
IRR과 NPV로 투자안 평가하기
내부수익률과 순현재가치의 정의, 둘이 충돌하는 사례, 사이클 문제.
채권, 수익률과 듀레이션
채권 가격결정, YTM, Macaulay/수정 듀레이션, 면역화(X Corporation 예제), 컨벡시티.
수익률 곡선과 기간구조 이론
현물이자율과 부트스트래핑, Fisher-Weil/준수정 듀레이션, 기간구조 기반 면역화.
기대효용과 평균-분산의 기초
폰 노이만-모겐슈테른 기대효용이론, 포트폴리오 평균·분산, 분산투자 효과.
Markowitz 모델과 Two-Fund 정리
평균-분산 포트폴리오의 QP 정식화, Two-Fund/One-Fund 정리, 샤프비율 최대화(QCQP).
CAPM과 증권시장선
시장균형과 CAPM 증명, 증권시장선, 체계적/비체계적 위험, Roll의 비판.
Decision-Focused Learning: 예측과 최적화를 함께
predict-then-optimize의 한계, KKT 기반 미분, 포트폴리오 최적화의 후회(regret)와 샤프비율 그래디언트.
LLM을 활용한 금융 연구 동향
애널리스트 리포트 분석, 예측시장, 모델의 투자 편향, 시계열 분석, 데이터셋/벤치마크 연구.
이상거래탐지와 개인투자자 추천시스템
이상거래탐지의 과제, 개인투자자 이질성, 분산투자·소비목표·개인선호를 통합하는 투자 모델링.